io solitamente utilizzo nelll'activity un handler e faccio partire una progress dialog, così l'utente capisce che è in attesa di dati dalla rete.
Per scaricare i dati utilizzo un thread che quando ha finito manda un messaggio all'activity. Questo messaggio verrà catturato dall'handler, nel quale interrompo la progress dialog e visualizzi il risultato.
Credo, ma non ho mai provato e penso che sapranno rispondere gli altri, che si possa fare altrettanto usando un AsyncTask, chiedo conferma però.